方差比率检验
的有关信息介绍如下：
经济学家安德鲁.W.罗(Andrew W. Lo)和艾·克雷格·麦金雷(A.Craig MacKinlay)(1988)提出用方差比率来检验随机游走。方差比率检验表明，金融资产的收益在某种程度上是可预测的。证券市场微观结构以及交易过程中的摩擦能够形成这种可预测性；因商业条件变化而时刻变化的期望收益也能够形成这种可预测性。同时，资产收益的一定程度上的可预测性对回报投资者所承受的风险是必要的补偿。
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方差比率检验
Simone
发布于 2024-10-14 01:02:44
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